Gestão de Risco de Crédito em Contexto de Incerteza - Instituições Financeiras Angolanas / Formação Online por Videoconferência - IFB
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Ana Margarida Soromenho
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+351 217916274 *
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a.m.soromenho@ifb.pt
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Data

04 Mar 2024 - 07 Mar 2024

Horário

9:00 - 11:30

Metodologias

Online por Videoconferência

Gestão de Risco de Crédito em Contexto de Incerteza – Instituições Financeiras Angolanas / Formação Online por Videoconferência

Em Angola, tal como em outros países, políticas de crédito deficientes levaram a que tenha sido necessário resgatar algumas instituições financeiras, levando o legislador a criar normas que evitassem novas situações.

Estes riscos aumentaram com a sucessão de eventos negativos registada nos últimos anos (crise financeira 2007-2013; epidemia Covid-19 em 2020-2021; guerra da Ucrânia iniciada em 2022, liquidação de bancos nos Estados Unidos e na Europa em 2023), que tornaram a atual conjuntura particularmente exigente e incerta.

É neste contexto que as Instituições Financeiras angolanas são chamadas a responder de forma eficiente a problemas concretos e complexos relacionados com novas regras de supervisão, imparidades, gestão de alertas, NPL, stages 1, 2, e 3, reestruturações de empresas e créditos, entre outros.

A presente Formação, que combina teoria e prática, envolvendo muitos exemplos e exercícios, providenciará uma bateria integrada de métodos, métricas, técnicas e instrumentos de análise para que os Formandos e as suas Instituições possam dar uma resposta vencedora a estes desafios.

 

DESTINATÁRIOS

  • Rede de Retalho: Diretores de Área, Gerentes, Subgerentes e Gestores
  • Rede de Empresas: Diretores de Centros de Empresas, Gerentes e Gestores de Conta
  • Direções de Risco/Crédito: Diretores e Gestores/Analistas
  • Direções de Recuperação: Diretores e Gestores/Analistas
  • Direções de Contencioso: Diretores e Técnicos
  • Direções Jurídicas: Diretores e Técnicos
  • Direções de Auditoria: Diretores e Técnicos
  • Direções Globais de Risco: Diretores e Técnicos

 

PROGRAMA

  1. RECESSÕES ECONÓMICAS E CRISES BANCÁRIAS
  • Crises bancárias do século XX
  • A Crise Financeira de 2008-2014
  • A Crise Financeira de 2023

 

  1. COLAPSO DE BANCOS
  • Análise da derrocada de “case study banks” a nível internacional
  • Análise de casos críticos no sistema bancário angolano
  • Exemplos e exercícios

 

  1. RESGATE DE BANCOS
  • Sistema bancário e economia – é possível viver sem bancos?
  • A importância do risco sistémico
  • Diferentes soluções: fusões/aquisições; resolução/liquidação; Banco Mau;
  • Exemplos internacionais de resgates de bancos – custos e resultados; erros e lições
  • A experiência em Angola
  • Implicações para o risco soberano
  • Exemplos e exercícios

 

  1. OS NOVOS CONCEITOS DE RISCO DE CRÉDITO
  • Novo conceito de “incumprimento” (“default”)
  • Exposições não produtivas (“NPL”)
  • Créditos “improvável que pague” (“unlikely to pay”)
  • Contágio por operação, devedor e grupo económico
  • Período de cura
  • NPL vs NPE vs NPA: a relevância dos imóveis recuperados
  • Aplicação em Angola
  • Exemplos e exercícios

 

  1. REAÇÃO DOS SUPERVISORES: NOVOS MODELOS DE GESTÃO DE CRÉDITOS
  • BCE: “Guidance to Banks on Non-Performing Loans”
  • EBA: “Guidelines on management of non-performing and forborne exposures”
  • Angola – BNA: Diretiva 02/DSB/DRO/2020
  • Angola – BNA: Aviso 10/2021
  • Primeira, Segunda e Terceira Linhas de Defesa – funções; conflitos de interesse
  • Sistema de alertas, ciclo de vida dos NPE e lista de clientes em observação
  • Especialização das unidades de recuperação: produto vs segmento comercial; definição de indicadores de desempenho
  • Operações reestruturadas
  • Política de concessão de créditos
  • Angola: Instrutivo BNA 4/2019
  • Exemplos e exercícios

 

  1. IFRS 9, STAGING E IMPARIDADES
  • Transição IAS 39 – IFRS 9
  • Estágios 1, 2 e 3: conceitos, prazos de referência, contágio e período de cura
  • ECL, EAD, PD e LGD; análise individual (“Single Names”) e modelos coletivos; PD 12 meses e life-time
  • Backstop de Imparidades: regras do Conselho Europeu e expectativas do BCE
  • Angola – BNA: Instrutivo 8/2019
  • Imparidades “Going Concern” e “Gone Concern” – relação com “Staging” e desafios metodológicos
  • Exemplos e exercícios

 

  1. Estratégias de Redução dE NPL: IMPACTOS E CONSTRANGIMENTOS
  • Valor intrínseco dos créditos vs “marcação NPL”
  • Manter / Reestruturar
  • Vender
  • Execução judicial
  • Dações em Pagamento
  • O caso específico de passagem a abatido (write-off)
  • Exemplos e exercícios

 

  1. GESTÃO DE RISCO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
  • Principais garantias e formas de recuperação judicial,
  • Questões centrais em Concursos de Credores
  • Experiências internacionais
  • Angola: Lei 13/21
  • Exemplos e exercícios

 

  1. VALOR DOS IMÓVEIS: CONDICIONANTES
  • Principais metodologias de avaliação
  • Valor e preço: teoria vs realidade
  • Condicionantes do valor: problemas registrais e imóveis inacabados
  • Situação em Angola
  • Exemplos e exercícios

 

  1. REESTRUTURAÇÃO DE CRÉDITOS
  • O ciclo vicioso das reestruturações de créditos
  • Sinais de alertas: timing, leitura e gestão
  • Avaliação das opções e decisão – dívida sustentável e não sustentável
  • Implementação: condicionalismos e dinâmicas negociais
  • A importância da informação (credibilidade e atualidade) e da confiança banco/cliente
  • Investidores em créditos distressed
  • Situação em Angola e potenciais novos instrumentos
  • Angola: Sociedades de Garantia de Créditos – Decreto 193/2020
  • Exemplos e exercícios

 

  1. TÉCNICAS PARA REESTRUTURAR CRÉDITOS
  • Sinais de alerta económico-financeiros: como interpretar?
  • Indicadores-chave
  • Análise Económico-Financeira das reestruturações
  • Avaliação de Business Plane e sustentabilidade das reestruturações
  • Exemplos e exercícios

 

  1. SÍNTESE E CONCLUSÕES

 

DURAÇÃO:
10 horas  (4 sessões de 2,5 horas)

HORÁRIO:
09h00 – 11h30

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