Risk Management - IFB

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Contacto

Catarina Santos
Telefone
+351 217916293
E-mail
c.santos@ifb.pt
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Data

02 Nov 2020 - 16 Nov 2020

Metodologias

Online por Videoconferência

Risk Management

DESTINATÁRIOS

Membros das Comissões Executivas e de Auditoria; Diretores, Chefias Intermédias e Quadros Técnicos das Áreas de Risco; Titulares de Funções Essenciais

 

PROGRAMA:

O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

  • Aspetos metodológicos do sistema de controlo interno da banca: enfoque de Basileia
  • Identificação de deficiências, recomendações e planos de ação
  • O modelo das três linhas de defesa
  • Os pilares do sistema de controlo interno: a função de auditoria interna, a função de compliance e a função de gestão do risco
  • O papel da Comissão de Auditoria

 

A GESTÃO DE RISCO E OS PRINCÍPIOS DE BOM GOVERNO

  • O reforço do modelo de governação: aplicação dos princípios básicos
  • Adequação da estrutura organizativa a uma gestão de risco eficaz
  • A função do CHIEF RISK OFFICER (CRO)
  • O papel das comissões do Conselho
  • A Comissão de nomeações e remunerações
  • A Comissão de risco: composição e funções
  • A importância da independência e da segregação de funções: gestão vs supervisão

 

A GESTÃO DE RISCO COMO PARTE DA ESTRATÉGIA

  • A definição da estratégia num contexto de transformação do sector financeiro
  • A gestão do risco como objetivo estratégico
  • Análise das diferentes etapas do Sistema de Gestão de Riscos: Identificação, Avaliação, Acompanhamento e Controlo
  • Os riscos bancários críticos: mercado, taxa de juro, taxa de câmbio, operacional, de crédito, liquidez, compliance, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo entre outros
  • As novas exigências da regulação e reporting: capital, liquidez, IFRS9

 

O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA GESTÃO DO RISCO

  • Modelos de quantificação dos diferentes tipos de risco: gap, duração, convexidade, VaR, rácios de liquidez
  • Os NPLs e NPEs: um problema a resolver
  • Grau de concentração da carteira: a importância da diversificação
  • O “trade-off” risco – rentabilidade: probabilidade e impacto económico
  • A importância do capital: solvabilidade e perfil de risco
  • Definição do NÍVEL DE TOLERÂNCIA AO RISCO e as suas implicações
  • Alinhamento dos indicadores de risco com o nível de apetite ao risco do Banco
  • Risco, Rentabilidade e robustez financeira: as 3 RRR fundamentais da gestão bancária
  • Discussão de um caso prático

 

GOVERNAÇÃO INTERNA DA GESTÃO DE RISCO (Casos Práticos)

  • Identificar lacunas ou entraves (gap analysis)
  • Estabelecer prioridades de ação
  • Construir desenho da arquitetura de gestão de risco
  • Elaborar proposta de estrutura de governação interna
  • Apresentação de propostas e challenging

 

DOCENTES

Carlos Rafael Branco:  Diretor Adjunto da Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal

Gabriel Andrade: Diretor do Departamento de Gestão de Risco do Banco de Portugal

Maria da Luz Miranda: Especialista na área Bancária de Auditoria, Risco Operacional e Controlo Interno (Consultora IFB)

 

DURAÇÃO: 5dias / 12,5 horas

HORÁRIO:

2 de novembro –09h30-13h00;

4, 9 e 11 de novembro –09h30-11h30;

16 de novembro –09h30-12h30.

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