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Catarina Santos
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A agendar

Horário

9:00 - 17:00

Metodologias

Presencial

Risk Management

ENQUADRAMENTO

  • O modelo das três linhas de defesa
  • Os pilares do sistema de controlo interno
  • O papel da Comissão de Auditoria
  • As novas exigências da regulação e reporting: capital, liquidez, IFRS9
  • Adequação da estrutura organizativa a uma gestão de risco eficaz
  • A função do CHIEF RISK OFFICER (CRO)
  • Definição do NÍVEL DE TOLERÂNCIA AO RISCO
  • Risco, Rentabilidade e robustez financeira

DESTINATÁRIOS

Membros das Comissões Executivas e de Auditoria; Diretores, Chefias Intermédias e Quadros Técnicos das Áreas de Risco; Titulares de Funções Essenciais

 

PROGRAMA:

1º DIA

Módulo I

O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

  • Aspetos metodológicos do sistema de controlo interno da banca: enfoque de Basileia
  • Identificação de deficiências, recomendações e planos de ação
  • O modelo das três linhas de defesa
  • Os pilares do sistema de controlo interno: a função de auditoria interna, a função de compliance e a função de gestão do risco
  • O papel da Comissão de Auditoria

 

Módulo II

A GESTÃO DE RISCO COMO PARTE DA ESTRATÉGIA

  • A definição da estratégia num contexto de transformação do sector financeiro
  • A gestão do risco como objetivo estratégico
  • Análise das diferentes etapas do Sistema de Gestão de Riscos: Identificação, Avaliação, Acompanhamento e Controlo
  • Os riscos bancários críticos: mercado, taxa de juro, taxa de câmbio, operacional, de crédito, liquidez, compliance, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo entre outros
  • As novas exigências da regulação e reporting: capital, liquidez, IFRS9

 

2º DIA

Módulo III

A GESTÃO DE RISCO E OS PRINCÍPIOS DE BOM GOVERNO

  • O reforço do modelo de governação: aplicação dos princípios básicos
  • Adequação da estrutura organizativa a uma gestão de risco eficaz
  • A função do CHIEF RISK OFFICER (CRO)
  • O papel das comissões do Conselho
  • A Comissão de nomeações e remunerações
  • A Comissão de risco: composição e funções
  • A importância da independência e da segregação de funções: gestão vs supervisão

 

Módulo IV

O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA GESTÃO DO RISCO

  • Modelos de quantificação dos diferentes tipos de risco: gap, duração, convexidade, VaR, rácios de liquidez
  • Os NPLs e NPEs: um problema a resolver
  • Grau de concentração da carteira: a importância da diversificação
  • “trade-off” risco – rentabilidade: probabilidade e impacto económico
  • A importância do capital: solvabilidade e perfil de risco
  • Definição do NÍVEL DE TOLERÂNCIA AO RISCO e as suas implicações
  • Alinhamento dos indicadores de risco com o nível de apetite ao risco do Banco
  • Risco, Rentabilidade e robustez financeira: as 3 RRR fundamentais da gestão bancária
  • Discussão de um caso prático

 

3º DIA – Update

Módulo V

GOVERNAÇÃO INTERNA DA GESTÃO DE RISCO (CASOS PRÁTICOS)

  • Identificar lacunas ou entraves (gap analysis)
  • Estabelecer prioridades de ação
  • Construir desenho da arquitetura de gestão de risco
  • Elaborar proposta de estrutura de governação interna
  • Apresentação de propostas e challenging

 

DOCENTES:
Carlos Rafael Branco
Gabriel Andrade
Maria da Luz Miranda

 

DURAÇÃO: [ 2 dias / 14 horas ] + 1 dia / 7 horas

PREÇO
Associado APB: 600€
Tabela Geral: 690€

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