Risco de Taxa de Juro na Carteira Bancária / Formação Online por Videoconferência

ENQUADRAMENTO

É fundamental que as instituições implementem sistemas internos e metodologias que permitam identificar, avaliar, gerir e mitigar riscos decorrentes de alterações nas taxas de juro que possam afetar o valor económico do capital próprio e a margem financeira.

OBJETIVOS:

• Distinguir as várias componentes do risco de taxa de juro
• Implementar os cálculos dos indicadores de risco
• Distinguir e quantificar choques de natureza prospetiva e choques com base em dados históricos
• Determinar os tipos de derivados adequados à cobertura de cada tipo de risco

DESTINATÁRIOS:
Auditores, gestores de risco e diretores comerciais e outros profissionais e estudantes da área financeira que pretendam aprofundar o tema.

PROGRAMA

1. Enquadramento regulamentar dos conceitos:

• EBA/GL/2022/14 de 20/10/2022
• BCBS d368/SRP31 (Basel Framework)

2. Conceitos genéricos de gestão do risco de taxa de juro

3. Curvas de taxas de juro e cálculo de taxas forward

4. Derivados – definição e tipos

5. Risco de gap

6. Risco basis

7. Risco de opção

7.1.  Opções automáticas

7.2.   Opções comportamentais

• • Pagamento antecipado de empréstimos
  • Mobilização antecipada de depósitos
  • Obrigações com opção de reembolso antecipado
  • Linhas de crédito

8. Outras exposições

8.1.  Depósitos sem prazo de vencimento

8.2.  Operações em pipeline

8.3.  Exposições não produtivas

8.4.  Produtos estruturados

9. Métodos de medição do risco de taxa de juro – ∆EV/∆EVE e ∆NII

10. Cenários de choques sobre a taxa de juro para a gestão corrente

11. Cenários de esforço sobre a taxa de juro

12. A utilização de derivados para cobertura

• Do risco gap
• Do risco basis
• Do risco de opção

FORMADOR

Jorge Belo de Carvalho

Licenciado em gestão de empresas pela Universidade Católica Portuguesa e CFA Charterholder pelo CFA Institute.

Possui vasta experiência profissional na área da Banca, tendo exercido diferentes funções: dealer, treasurer, risk advisory e estruturação de instrumentos derivados.

Desde 2007 trabalha no desenvolvimento de modelos de valorização de ativos e no desenho de sistemas de risco e reporting.

Entre os seus tópicos de especialização incluem-se, nomeadamente, derivados OTC, gestão do risco de taxa de juro e cambial, ALM, VaR de crédito, crédito estruturado e risco de contraparte.

DURAÇÃO: 18 horas

HORÁRIO:

1ª sessão – 09h00 – 13h00
Restantes sessões – 09h00 – 12h30