Gestão de Ativos e Passivos
DESTINATÁRIOS
Diretores, Chefias Intermédias e Quadros Técnicos das áreas ligadas à gestão dos riscos de taxa de juro e de liquidez, Tesouraria, Mercados Financeiros, Auditoria, Titulares de Funções Essenciais.
PROGRAMA
Riscos e Regulação
- Riscos financeiros e não-financeiros
- Principais riscos
- Regulação (Basileia e CRD/CRR)
Fundamentos e conceitos essenciais
- Gestão do risco de liquidez
- Gestão do risco de taxa de juro
- Interações / sinergias / conflitos na gestão dos riscos de liquidez e de taxa de juro
Governação e política
- Governação
- Política
- ALCO
Processo ALM
- Valor acrescentado
- Contexto – Processo – reavaliação
- Objetivos e métricas
Medição e gestão (CAMELS, GAP, EVE, NEV)
- Perspetivas de curto prazo e de longo prazo
- Instrumentos e técnicas
- Margem financeira
Contingência
- Risk Appetite Framework
- Red flags
- Planos de liquidez e financiamento
Casos práticos
DOCENTE
Carlos Rafael Branco – Diretor Adjunto da Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal
DURAÇÃO: 7 dias / 21 horas