Gestão de Ativos e Passivos

DESTINATÁRIOS

Diretores, Chefias Intermédias e Quadros Técnicos das áreas ligadas à gestão dos riscos de taxa de juro e de liquidez, Tesouraria, Mercados Financeiros, Auditoria, Titulares de Funções Essenciais.

PROGRAMA

Riscos e Regulação

• Riscos financeiros e não-financeiros
• Principais riscos
• Regulação (Basileia e CRD/CRR)

Fundamentos e conceitos essenciais

• Gestão do risco de liquidez
• Gestão do risco de taxa de juro
• Interações / sinergias / conflitos na gestão dos riscos de liquidez e de taxa de juro

Governação e política

• Governação
• Política
• ALCO

Processo ALM

• Valor acrescentado
• Contexto – Processo – reavaliação
• Objetivos e métricas

Medição e gestão (CAMELS, GAP, EVE, NEV) 

• Perspetivas de curto prazo e de longo prazo
• Instrumentos e técnicas
• Margem financeira

Contingência 

• Risk Appetite Framework
• Red flags
• Planos de liquidez e financiamento

Casos práticos

DOCENTE

Carlos Rafael Branco – Diretor Adjunto da Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal

DURAÇÃO:  7 dias / 21 horas