EURIBOR e EONIA – Evolução recente, futura e impacto / Formação Online por Videoconferência

As taxas de referência do mercado utilizadas nas operações Interbancárias e com Clientes, concretamente a EONIA e a EURIBOR estão a ser submetidas a um processo de reformulação. O impacto das alterações não se esgota na mudança ocorrida em 2 de outubro de 2019.

O curso EURIBOR e EONIA pretende levar ao conhecimento dos participantes a origem e conteúdo dos desenvolvimentos já ocorridos, bem como as próximas etapas de evolução destas taxas de juro de referência.

É feita uma abordagem das implicações destas alterações sobre os diversos instrumentos financeiros, identificando as necessidades de adaptação dos mesmos e dos respetivos modelos de valorização.

OBJETIVOS

• Apresentar as alterações que já ocorreram na Euribor e Eonia
• Enunciar os próximos passos da evolução da Euribor e Eonia
• Identificar o impacto das alterações sobre os processos operacionais de tratamento dos produtos financeiros
• Analisar o efeito das alterações sobre a valorização da carteira de produtos financeiros

DESTINATÁRIOS

Quadros e técnicos das áreas financeira e de risco relacionados com carteiras de derivados e títulos.
Quadros e técnicos que se encontrem ligados aos processos de liquidação de transações financeiras e de valorização dos elementos do balanço.
Colaboradores que possam direta ou indiretamente ter interesse em acompanhar o processo de evolução da Euribor e Eonia.

PROGRAMA

1. Definições da Euribor
2. Regulamento (UE) 2016/1011
3. Euribor
4. RFR Group
5. €STR
6. €STR e Eonia
7. Transição da Eonia para a €STR
   •   Produtos cash
   •   Derivados
   •   Modelos de valorização
8. Últimos desenvolvimentos da Euribor
   •  Cláusulas fall-back
   •  Impacto contabilístico
   •  Gestão do risco

DURAÇÃO:  4 Horas (2 sessões de 2 horas)