EURIBOR e EONIA – Evolução recente, futura e impacto - IFB

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IFB Lisboa

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Teresa Corales (Presencial)
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E-mail
t.corales@ifb.pt
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Data

26 Set 2019

Horário

9:00 - 13:00

Metodologias

Presencial

EURIBOR e EONIA – Evolução recente, futura e impacto

As taxas de referência do mercado utilizadas nas operações Interbancárias e com Clientes, concretamente a EONIA e a EURIBOR estão a ser submetidas a um processo de reformulação.

O impacto destas alterações começa a ser sentido a partir de 2 de outubro de 2019.

O curso EURIBOR e EONIA pretende levar ao conhecimento dos participantes a origem e conteúdo dos desenvolvimentos já ocorridos e que acontecerão num futuro muito breve sobre aquelas taxas de juro de referência, bem como analisar o impacto destas alterações diversos instrumentos financeiros, identificando necessidades de adaptação nos mesmos e nos respetivos modelos de valorização.

 

OBJETIVOS

  • Apresentar as alterações que já ocorreram na Euribor e Eonia
  • Enunciar os próximos passos da evolução da Euribor e Eonia
  • Identificar o impacto das alterações sobre os processos operacionais de tratamento dos produtos financeiros
  • Analisar o efeito das alterações sobre a valorização da carteira de produtos financeiros

 

DESTINATÁRIOS

Quadros e técnicos das áreas financeira e de risco relacionados com carteiras de derivados e títulos .
Quadros e técnicos que se encontrem ligados aos processos de liquidação de transações financeiras e de valorização dos elementos do balanço.
Colaboradores que possam direta ou indiretamente ter interesse em acompanhar o processo de evolução da Euribor e Eonia.

 

PROGRAMA

1.  Importância dos indexantes EURIBOR e EONIA

  • Caracterização
  • Utilização

2.  Introdução do Regulamento dos “Benchmarks” (BMR)

  • Pontos mais relevantes
  • Impacto sobre os atuais indexantes
  • Calendário de implementação

3.  O que vai acontecer à EURIBOR e à EONIA?

  • EONIA – substituição e descontinuação
  • EURIBOR – nova metodologia

4.  Risk Free Rate Working Group

  • Objetivos
  • Composição
  • Principais medidas já tomadas
  • Calendário
  • Próximos passos

5.  Alterações da EURIBOR

  • Nova metodologia
  • Questões contratuais
  • Cláusulas de “fallback”
  • Futura “termstructure”

6.  Transição da EONIA para a €STR

  • Impacto da alteração da publicação da EONIA
  • Nova definição da EONIA
  • Calendário de implementação
  • Impacto sobre os diversos tipos de produtos financeiros
  • Impacto sobre os modelos de valorização
  • Recomendações para a transição
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