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Gestão de Carteiras e Avaliação de Performance / e-Learning
Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II
No âmbito da necessidade de atualização de conhecimentos e competências prevista pela DMIF II, o Instituto de Formação Bancária lança este curso, com o intuito de permitir aos colaboradores dos intermediários financeiros a realização de formação contínua, em conformidade com o disposto no Regulamento da CMVM n.º 3/2018.
OBJETIVOS
- Compreender os conceitos e princípios fundamentais no âmbito da gestão de carteiras.
- Entender os principais modelos teóricos, de avaliação de ativos financeiros.
- Conhecer o processo de gestão de carteiras ea política de investimentos.
- Perceber a seleção de carteiras e alocação de ativos, de acordo com os diferentes perfis de risco, dos investidores.
- Apreender os indicadores de performance de carteiras, mais utilizados, na avaliação das diferentes carteiras de investimento.
DESTINATÁRIOS
Colaboradores enquadrados no perfil Consultoria para o Investimento.
PROGRAMA
1. Conceitos Básicos e Introdução à Gestão de Carteiras
- Rentabilidade Esperada e Rentabilidade Obtida: conceito e cálculo
- Ativos em Risco
- Prémio de Risco
- Risco global, Risco Específico e Risco Sistemático: conceito e cálculo.
- Carteira ou Portfólio
- Alocação de Ativos
- Perfis de Risco de Investidores
2. Introdução Gestão de Carteiras: Teoria da Carteira de Markowitz
- O Modelo de Markowitz
- Correlação entre ativos
- Diversificação: Um método de redução de risco
- Carteira de Variância Mínima
- Carteira Eficiente
- Capital Market Line
3. Conceitos Básicos e Introdução aos Modelos de Avaliação de Ativos Financeiros
- Beta de um ativo
- Beta de uma carteira
- Cálculo do Risco Sistemático e Específico de um Ativo Financeiro
- Modelo de Mercado
- Modelo CAPM
- Modelo APT
4. Processo de Gestão de Carteiras e política de Investimentos
- A importância da perspetiva da Carteira
- O Processo de Gestão de Carteiras
- Diferentes objetivos de investimento
- Constrangimentos na Constituição de Carteira
- A importância do Horizonte Temporal e da Diversificação Internacional
5. Seleção de Carteiras e Alocação de Ativos
- A Gestão de Carteiras e Critérios de Alocação de Ativos
- Gestão de Carteiras de Ações
- Gestão de Carteiras de Obrigações
- A Gestão Passiva
- A Gestão Ativa
6. Avaliação e Indicadores de Performance de Carteiras
- Índice de Treynor
- Índice de Sharpe
- Alfa de Jensen
- Rácio de Informação
- Beta
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