DMIF II - formação de atualização - Gestão de Carteiras e Avaliação de Performance - IFB

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Ana Margarida Soromenho
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a.m.soromenho@ifb.pt
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Data

20 Jan 2020 - 14 Fev 2020

Horário

Todos os meses

Metodologias

E-Learning

DMIF II – formação de atualização – Gestão de Carteiras e Avaliação de Performance

(Mensalmente novas edições)

 

No âmbito da necessidade de atualização de conhecimentos e competências prevista pela DMIF II, o Instituto de Formação Bancária lança este curso, com o intuito de permitir aos colaboradores dos intermediários financeiros a realização de formação contínua, em conformidade com o disposto no Regulamento da CMVM n.º 3/2018.

 

OBJETIVOS

  • Compreender os conceitos e princípios fundamentais no âmbito da  gestão de carteiras.
  • Entender os principais modelos teóricos, de avaliação de ativos financeiros.
  • Conhecer o processo de gestão de carteiras ea política de investimentos.
  • Perceber a seleção de carteiras e alocação de ativos, de acordo com os diferentes perfis de risco, dos investidores.
  • Apreender os indicadores de performance de carteiras, mais utilizados, na avaliação das diferentes carteiras de investimento.

 

DESTINATÁRIOS
Colaboradores enquadrados no perfil Consultoria para o Investimento.

 

PROGRAMA

1.  Conceitos Básicos e Introdução à Gestão de Carteiras

  • Rentabilidade Esperada e Rentabilidade Obtida: conceito e cálculo
  • Ativos em Risco
  • Prémio de Risco
  • Risco global, Risco Específico e Risco Sistemático: conceito e cálculo.
  • Carteira ou Portfólio
  • Alocação de Ativos
  • Perfis de Risco de Investidores

2.  Introdução Gestão de Carteiras: Teoria da Carteira de Markowitz

  • O Modelo de Markowitz
  • Correlação entre ativos
  • Diversificação: Um método de redução de risco
  • Carteira de Variância Mínima
  • Carteira Eficiente
  • Capital Market Line

3.  Conceitos Básicos e Introdução aos Modelos de Avaliação de Ativos Financeiros

  • Beta de um ativo
  • Beta de uma carteira
  • Cálculo do Risco Sistemático e Específico de um Ativo Financeiro
  • Modelo de Mercado
  • Modelo CAPM
  • Modelo APT

4.  Processo de Gestão de Carteiras e política de Investimentos

  • A importância da perspetiva da Carteira
  • O Processo de Gestão de Carteiras
  • Diferentes objetivos de investimento
  • Constrangimentos na Constituição de Carteira
  • A importância do Horizonte Temporal e da Diversificação Internacional

5.  Seleção de Carteiras e Alocação de Ativos

  • A Gestão de Carteiras e Critérios de Alocação de Ativos
  • Gestão de Carteiras de Ações
  • Gestão de Carteiras de Obrigações
  • A Gestão Passiva
  • A Gestão Passiva

6.  Avaliação e Indicadores de Performance de Carteiras

  • Índice de Treynor
  • Índice de Sharpe
  • Alfa de Jensen
  • Rácio de Informação
  • Beta
  • Tracking Error
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