A Caminho de Basileia IV – CRR/CRD V

A Diretiva e o Regulamento dos Requisitos de Capital representam um novo desafio para as Instituições de Crédito, tendo em vista o cumprimento do grande objetivo europeu de reforço da estabilidade financeira e da resiliência a choques assimétricos. Conheça as principais implicações na atividade e no negócio da banca e as suas etapas.

ENQUADRAMENTO

A intensificação da concorrência, os desenvolvimentos tecnológicos e as exigências regulamentares têm acentuado as forças que induzem transformações no negócio bancário.

A partir do conjunto de princípios e regras de atuação emanados do Comité de Supervisão Bancária de Basileia, a Comissão Europeia prossegue o caminho de reforço da estabilidade financeira e da resiliência a choques assimétricos.

O chamado pacote CRR/CRD V, plasmado na Diretiva dos Requisitos de Capital e no Regulamento dos Requisitos de Capital, representa um novo desafio para as Instituições de Crédito.

• Quais as implicações destes atos na atividade bancária?
• Quais as implicações no negócio bancário?

OBJETIVOS:

Pretende-se com este curso:

• Enquadrar as alterações introduzidas pela CRR/CRD V no conjunto de etapas de regulamentação da atividade bancária;
• Caraterizar o novo quadro de supervisão na União Europeia no contexto da União Bancária;
• Apresentar as novidades em sede de regulamentação prudencial.

DESTINATÁRIOS:

Quadros médios e superiores em áreas ligadas à gestão de risco, liquidez, compliance e auditoria, interessados em atualizar ou aprofundar conhecimentos em matérias ligadas à regulamentação da atividade bancária.

PROGRAMA

1. Enquadramento sobre a evolução regulamentar prudencial

2. Diretiva (UE) 2019/878, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019

• Governação interna e planos de recuperação e de resolução
• Requisito de fundos próprios adicionais
• Requisito de manutenção de uma reserva de conservação de fundos próprios
• Requisito de manutenção de uma reserva contracíclica de fundos próprios específica da instituição
• Requisito de manutenção de uma reserva para risco sistémico
• Restrições à distribuição de dividendos

3. Regulamento (UE) 2019/876, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019

• Métodos de consolidação prudencial
• Fundos próprios e passivos elegíveis
• Métodos para calcular os requisitos de fundos próprios para risco de mercado
• Grandes riscos
• Rácio de financiamento estável líquido
• Alavancagem
• Divulgação de informações por parte das instituições

4. CRD VI e CRR III

FORMADOR: Carlos Rafael Branco

Doutor em Gestão, na especialidade de Finanças, mestre em Economia Monetária e Financeira e licenciado em Economia. Ao longo do percurso profissional, exerceu funções nos domínios da gestão de risco e das finanças empresariais. Nos últimos 20 anos, tem desenvolvido a carreira profissional no Banco de Portugal, nas áreas da supervisão bancária, da gestão de risco e da gestão de fundos de pensões. Colabora com a Associação Portuguesa de Bancos, desde 1995.
Mantém ligação à academia, enquanto professor auxiliar da Universidade Aberta e investigador na área das Finanças, em particular sobre modelos de risco de crédito, sobre sistemas de notação e sobre sustentabilidade.
Tem participado em grupos de trabalho nacionais e internacionais (Comissão Europeia, Comité Europeu de Supervisão Bancária, Banco Central Europeu, Banco de Pagamentos Internacionais), em matérias ligadas à regulação da atividade bancária, tema sobre o qual tem apresentado comunicações em conferências e seminários.
A Ordem dos Economistas atribuiu-lhe o título de Economista Conselheiro, instituição em que desempenhou funções no Conselho de Profissão.

DURAÇÃO

DURAÇÃO:  6 horas – 2 sessões de 3 horas