Risk Management – Visão Integrada e Governo do Risco

Este curso proporciona uma visão integrada da arquitetura de risco bancário, combinando taxonomia estruturada, governo do risco e análise prática dos principais riscos financeiros e não financeiros.

ENQUADRAMENTO

Esse programa estruturado de Risk Management é inspirado em referenciais executivos internacionais e adaptado à realidade prudencial portuguesa e ao contexto das instituições financeiras nacionais.

O curso proporciona uma visão integrada da arquitetura de risco bancário, combinando taxonomia estruturada, governo do risco e análise prática dos principais riscos financeiros e não financeiros.

OBJETIVOS:

No final do programa, os participantes deverão ser capazes de:

• Reconhecer a arquitetura integrada de risco bancário;
• Estruturar uma taxonomia clara e operacional;
• Relacionar risco, estratégia e capital;
• Interpretar o papel do governo e do Risk Appetite Framework;
• Integrar os principais riscos numa visão holística.

DESTINATÁRIOS:

• Diretores e quadros médios;
• Colaboradores das Áreas de risco, compliance, auditoria interna, crédito e controlo interno;
• Profissionais que pretendam consolidar visão integrada de risco.

PROGRAMA

1. Arquitetura e Taxonomia de Risco

• Evolução do Risk Management bancário
• Enterprise Risk Management vs. abordagem por silos
• Principais categorias de risco
• Interdependência e concentração de risco

2. Governo do Risco e Risk Appetite Framework

• Papel do Conselho de Administração e Comissão de Risco
• Modelo das três linhas
• Cultura de risco
• Definição e operacionalização do RAF
• Articulação entre RAF, planeamento estratégico e capital

3. Principais Riscos Financeiros

• Risco de Crédito (drivers, concentração, monitorização)
• Risco de Mercado (taxa de juro e cambial)
• Risco de Liquidez (estrutura, funding e noções de stress)

4. Risco Operacional e Visão Integrada

• Risco operacional e risco tecnológico
• Controlo interno e reporte
• Stress test numa perspetiva integrada
• Desafios atuais da Gestão de Risco na banca nacional

FORMADOR:

Hugo Caetano

Tem mais de 24 anos de experiência na Indústria Financeira. Desenvolveu a sua experiência em algumas áreas estratégicas da Banca de Retalho, em Particulares e Empresas, Área Comercial e de Risco de Crédito – Onde se inclui Recuperação, gestão ativos próprios (REO), Risco Imobiliário, Gestão de Dados e Modelos, Imparidades ou Tratamento Prudencial. É licenciado em Gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa, tem um MBA Executivo do INDEG / ISCTE e dois programas avançados: (i) Gestão Bancária, pela Universidade Católica de Lisboa; (ii) M&A da London Business School.

DURAÇÃO: 12 horas | 4 sessões de 3 horas