O que vai acontecer às LIBOR`S? - IFB

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Teresa Corales (Presencial)
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217916278
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t.corales@ifb.pt
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Data

04 Mar 2020

Horário

9:00 - 13:00

Metodologias

Presencial

O que vai acontecer às LIBOR`S?

As taxas de juro de referência utilizadas nas transações entre bancos  e com Clientes nas principais moedas internacionais, concretamente Dólar Americano, Libra Inglesa, Franco Suíço e Iene Japonês, estão a ser sujeitas a um processo de reforma, impulsionado e acompanhado pelas Autoridades dos diversos países.
O presente curso pretende levar ao conhecimento dos participantes as razões subjacentes à reforma, os desenvolvimentos já ocorridos, bem como as próximas etapas que estão em preparação e serão finalizadas brevemente.
Sumariamente, é feita uma abordagem das consequências destas alterações sobre os diversos instrumentos financeiros.

 

OBJETIVOS

  • Enunciar as reformas que já ocorreram nas taxas de juro de referência do Dólar Americano, Libra Inglesa, Franco Suíço e Iene Japonês
  • Apresentar as alterações em curso sobre as taxas de juro de referência das moedas mencionadas
  • Identificar e analisar o impacto destas alterações sobre: o processo operacional de tratamento dos produtos financeiros indexados a estas moedas; sobre a valorização das carteiras de derivados e produtos “cash”; e sobre a contratualização das transações.

 

DESTINATÁRIOS:
Quadros e técnicos das áreas financeira e de risco relacionados com carteiras de derivados e produtos “cash”.
Quadros e técnicos que se encontrem ligados aos processos de liquidação de transações financeiras e de valorização dos elementos do balanço.
Colaboradores que possam direta ou indiretamente ter interesse em acompanhar o processo de evolução das taxas de juro de referência das diversas moedas.

 

PROGRAMA

  1. LIBOR’s
  • O que são e porque são importantes.
  • Porque têm de ser reformadas.
  • Papel do Financial Stability Board (FSB).
  1. Taxas de juro de referência alternativas- Risk Free Rates (RFR)
  • Criação dos grupos da indústria e acompanhamento das Autoridades
  • Trabalhos desenvolvidos para substituição das LIBOR´s
  1. Reforma das taxas de juro de referência das principais moedas
  • Dólar dos Estados Unidos
  • Libra Inglesa
  • Franco Suíço
  • Iene Japonês
  • Outras moedas
  1. Construção da curva de taxa de juro das diversas moedas
  • Derivados
    • Consultas públicas da International Swaps and Derivatives Association (ISDA )
    • Taxas fallback
  • Produtos “cash”
    • Recomendações
    • Taxas fallback
  1. Efeito da reforma das taxas de juro de referência sobre:
  • Ativos e passivos do balanço
  • Valorização das carteiras
  • Contratos em vida

 

FORMADOR: Maria João Simões dos Reis

Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa.

Enquanto colaboradora no Banco de Portugal participou na liberalização dos movimentos de capitais e gestão da dívida externa portuguesa.

Foi Diretora de Tesouraria numa instituição de crédito portuguesa, com a responsabilidade da gestão de liquidez, do risco cambial e controlo dos colaterais e consultora na Associação Portuguesa de Bancos para temas relacionados com Brexit e reforma dos índices.

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