Modelização, Quantificação e Gestão de Riscos na Banca - IFB
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Contacto

Catarina Santos
Telefone
+351 217916293 *
E-mail
c.santos@ifb.pt
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Data

18 Mar 2024 - 19 Mar 2024

Metodologias

Online por Videoconferência

Modelização, Quantificação e Gestão de Riscos na Banca

OBJETIVOS

  • Identificar e caracterizar os principais riscos na Banca;
  • Apresentar metodologias alternativas e técnicas de análise para a quantificação e gestão de riscos na Banca.

 

DESTINATÁRIOS
Quadros médios e superiores das seguintes áreas de instituições financeiras: gestão de risco, compliance, auditoria interna, contabilidade e concessão de crédito.

 

PROGRAMA

1. Principais Riscos na Banca

2. Avaliação de riscos não financeiros

3. Pilar 2 (SREP)

4. Análises de Sensibilidade e Testes de Esforço

5. Avaliação e Quantificação de Risco de Crédito – os modelos de Scoring e Rating

6. Método das Notações Internas – critérios de elegibilidade

7. Detalhes sobre os Parâmetros de Risco de Crédito – PD, LGD, EAD e CCF

 

FORMADORES

Carlos Rafael Branco

Doutor em Gestão, na especialidade de Finanças, mestre em Economia Monetária e Financeira e licenciado em Economia. Exerceu funções nos domínios da gestão de risco e das finanças empresariais. Nos últimos 18 anos, tem desenvolvido a carreira profissional no Banco de Portugal, nas áreas da supervisão bancária, da gestão de risco e da gestão de fundos de pensões. Colabora com a Associação Portuguesa de Bancos, desde 1995. Mantém ligação à academia, enquanto docente (professor auxiliar) e investigador na área das Finanças, em particular sobre modelos de risco de crédito, sobre sistemas de notação e sobre sustentabilidade. Tem participado em grupos de trabalho nacionais e internacionais (Comissão Europeia, Comité Europeu de Supervisão Bancária, Banco Central Europeu, Banco de Pagamentos Internacionais), em matérias ligadas à regulação da atividade bancária, tema sobre o qual tem apresentado comunicações em conferências e seminários. É membro efetivo da Ordem dos Economistas, onde já desempenhou funções no Conselho de Profissão.

Jorge Belo de Carvalho

Licenciado em gestão de empresas pela Universidade Católica Portuguesa e Chartered Financial Analyst (CFA).

Possui vasta experiência profissional na área da Banca, tendo exercido diferentes funções: dealer, treasurer, risk advisory, vendas; estruturação de instrumentos derivados e vendas.

Desde 2007 trabalha no desenvolvimento de modelos de valorização de ativos e fornecimento de valorizações, desenho de sistemas de gestão de risco e reporting.

Entre os seus tópicos de especialização incluem-se, nomeadamente, gestão do risco e de liquidez, ALM, liquidez e gestão de posições cambiais; taxa de juro, Avaliações e modelação de VaR de crédito, IRRBB, relatórios de risco regulatório.

 

DURAÇÃO:  6 horas

HORÁRIO:
18 mar – 09h00 – 13h00
19 mar – 09h00 – 11h00

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