ICAAP & ILAAP / Formação Online por Videoconferência

ENQUADRAMENTO

Atualmente, o BCE “considera o processo de autoavaliação da adequação do capital interno (internal capital adequacy assessment process – ICAAP) e o processo de autoavaliação da adequação da liquidez interna (internal liquidity adequacy assessment process – ILAAP) como processos de gestão do risco interno essenciais para as instituições de crédito gerirem a adequação do capital e da liquidez”.

O ICAAP e o ILAAP apresentam, assim, uma dupla natureza de exercício regulamentar e de processo interno, que permite aos bancos progredir nos seus métodos e práticas de gestão de risco.

Esta formação responde a esse caracter duplo, já que, por um lado, enquadra rigorosamente os requisitos regulamentares e, por outro lado, relaciona estes aspetos com a prática da gestão de risco da instituição.

No âmbito da formação, vamos analisar alguns conceitos, como os testes de stress e o capital económico, que têm particular importância no âmbito do ICAAP e do ILAAP, mas que são hoje conceitos centrais para a gestão de risco de qualquer Instituição Financeira.

Serão analisadas as dificuldades das instituições perante estes desafios que se lhes colocam, tanto práticos como metodológicos, e discutidas possíveis soluções.

OBJETIVOS

Os formandos deveram ser capazes de:

• Entender a importância do ICAAP e do ILAAP na Supervisão Bancária da gestão de risco das Instituições;
• Descrever a estrutura base do ICAAP e do ILAAP;
• Entender a importância dos testes de stress na supervisão atual e identificar as principais considerações metodológicas associadas a estes testes;
• Definir o conceito de “apetite de risco” no âmbito de uma Instituição Financeira e desenvolver um risk appetite statement;
• Realizar o planeamento de capital para uma Instituição Financeira.

DESTINATÁRIOS

• Administração e Direção com responsabilidades no âmbito do ICAAP e do ILAAP;
• Quadros técnicos com responsabilidade na elaboração do ICAAP e do ILAAP;
• Quadros técnicos em áreas ligadas à gestão prudencial de risco, reporte, liquidez, compliance e auditoria;
• Outros interessados em atualizar ou aprofundar conhecimentos nesta matéria.

PROGRAMA

1. Estrutura Básica do ICAAP e do ILAAP

• Enquadramento Regulamentar
• Acordo de Basileia e o ICAAP/ILAAP
• A Importância do ICAAP e do ILAAP na Gestão das Instituições
• Conceitos Fundamentais do ICAAP/ILAAP

2. ICAAP

• Princípios do ICAAP
• Capital Regulamentar / Capital Económico / Capital Interno
• Gestão Integral do Risco
• Apetite por Risco
• Teste de Stress
• Planeamento de Capital
• Governance
• Documentação
• Sugestão de Modelização

3. ILAAP

• Princípios do ILAAP
• O ILAAP e o ICAAP
• Risco de Liquidez
• Risco de Funding
• Stress Test ILAAP
• Documentação
• Sugestão de Modelização

4. Conclusão

• ICAAP, ILAAP e a Covid
• Desenvolvimento Futuros

FORMADOR:

João Senos Gonçalves – É Master in Finance pela London Business School e licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. É ainda certificado em Sustentabilidade e Risco Climático pelo GARP (Global Association of Risk Professionals). Tem uma experiência de mais de 20 anos na Banca, tendo passado pelas áreas de Contabilidade, Gestão de Risco, desempenhando funções como Diretor destas áreas e como Diretor Geral de uma Unidade de Serviços Partilhados de um Grupo Financeiro. Tem igualmente experiência como consultor numa empresa multinacional da área da Banca. Foi responsável por vários projetos na área da Contabilidade e Gestão de Risco, incluindo o change-over para as Normas Internacionais de Contabilidade e implementação de Basileia II. Participou como orador em várias conferências sobre Gestão de Risco.

DURAÇÃO: 10  horas