ICAAP & ILAAP / Formação Online por Videoconferência - IFB

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Ana Margarida Soromenho
Telefone
217916274
E-mail
a.m.soromenho@ifb.pt
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Data

07 Fev 2022 - 10 Fev 2022

Horário

18:00 - 20:30

Metodologias

Online por Videoconferência

ICAAP & ILAAP / Formação Online por Videoconferência

ENQUADRAMENTO

Atualmente, o BCE “considera o processo de autoavaliação da adequação do capital interno (internal capital adequacy assessment process – ICAAP) e o processo de autoavaliação da adequação da liquidez interna (internal liquidity adequacy assessment process – ILAAP) como processos de gestão do risco interno essenciais para as instituições de crédito gerirem a adequação do capital e da liquidez”.

O ICAAP e o ILAAP apresentam, assim, uma dupla natureza de exercício regulamentar e de processo interno, que permite aos bancos progredir nos seus métodos e práticas de gestão de risco.

Esta formação responde a esse caracter duplo, já que, por um lado, enquadra rigorosamente os requisitos regulamentares e, por outro lado, relaciona estes aspetos com a prática da gestão de risco da instituição.

No âmbito da formação, vamos analisar alguns conceitos, como os testes de stress e o capital económico, que têm particular importância no âmbito do ICAAP e do ILAAP, mas que são hoje conceitos centrais para a gestão de risco de qualquer Instituição Financeira.

Serão analisadas as dificuldades das instituições perante estes desafios que se lhes colocam, tanto práticos como metodológicos, e discutidas possíveis soluções.

 

OBJETIVOS

Os formandos deveram ser capazes de:

  • Entender a importância do ICAAP e do ILAAP na Supervisão Bancária da gestão de risco das Instituições;
  • Descrever a estrutura base do ICAAP e do ILAAP;
  • Entender a importância dos testes de stress na supervisão atual e identificar as principais considerações metodológicas associadas a estes testes;
  • Definir o conceito de “apetite de risco” no âmbito de uma Instituição Financeira e desenvolver um risk appetite statement;
  • Realizar o planeamento de capital para uma Instituição Financeira.

 

DESTINATÁRIOS

  • Administração e Direção com responsabilidades no âmbito do ICAAP e do ILAAP;
  • Quadros técnicos com responsabilidade na elaboração do ICAAP e do ILAAP;
  • Quadros técnicos em áreas ligadas à gestão prudencial de risco, reporte, liquidez, compliance e auditoria;
  • Outros interessados em atualizar ou aprofundar conhecimentos nesta matéria.

 

PROGRAMA

1. Estrutura Básica do ICAAP e do ILAAP

  • Enquadramento Regulamentar
  • Acordo de Basileia e o ICAAP/ILAAP
  • A Importância do ICAAP e do ILAAP na Gestão das Instituições
  • Conceitos Fundamentais do ICAAP/ILAAP

2. ICAAP

  • Princípios do ICAAP
  • Capital Regulamentar / Capital Económico / Capital Interno
  • Gestão Integral do Risco
  • Apetite por Risco
  • Teste de Stress
  • Planeamento de Capital
  • Governance
  • Documentação
  • Sugestão de Modelização

3. ILAAP

  • Princípios do ILAAP
  • O ILAAP e o ICAAP
  • Risco de Liquidez
  • Risco de Funding
  • Stress Test ILAAP
  • Documentação
  • Sugestão de Modelização

4. Conclusão

  • ICAAP, ILAAP e a Covid
  • Desenvolvimento Futuros

 

FORMADOR: João Senos Gonçalves

 

DURAÇÃO: 10  horas  (4 sessões de 2,5 horas)

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