Gestão de Ativos e Passivos

DESTINATÁRIOS

Diretores, Chefias Intermédias e Quadros Técnicos das áreas ligadas à gestão dos riscos de taxa de juro e de liquidez, Tesouraria, Mercados Financeiros, Auditoria, Titulares de Funções Essenciais.

PROGRAMA

Módulo 1 – Fundamentos, conceitos essenciais e riscos de balanço

• Papel do ALM no contexto da gestão bancária
• Objetivos centrais do ALM
• Estrutura do balanço bancário e principais sensibilidades
• Interação entre ativos, passivos e instrumentos extrapatrimoniais
• Conceitos-base
• Interdependências entre risco, estratégia comercial, funding e estrutura do balanço

Módulo 2 – Riscos e regulação

• Enquadramento prudencial aplicável ao ALM
• Expectativas regulamentares e de supervisão sobre IRRBB, CSRBB e risco de liquidez
• Relação entre ALM, ICAAP e ILAAP
• Métricas prudenciais e limites regulamentares
• Enquadramento de Basileia e orientações da EBA

Módulo 3 – Processo ALM e métricas fundamentais

• Integração do ALM na gestão estratégica do balanço
• Relação entre planeamento financeiro, estratégia comercial, funding e gestão do risco
• Papel das diferentes funções no processo ALM
• Informação de gestão necessária para suportar o processo decisório
• Métricas fundamentais de ALM:
• Articulação entre métricas internas, limites e apetite ao risco

Módulo 4 – Processo ALM avançado, modelização e limitações das métricas

• Aprofundamento do processo ALM numa ótica prospetiva e dinâmica
• Construção de cenários base e adversos para apoio à decisão
• Utilização de stress testing na gestão do balanço
• Pressupostos comportamentais aplicáveis a depósitos sem maturidade
• Tratamento do risco de base e da opcionalidade
• Sensibilidade das métricas aos pressupostos adotados

Módulo 5 – Governação e política

• Estrutura de governação do ALM
• Funções da tesouraria, gestão de risco, finanças e áreas comerciais
• Modelo das três linhas de defesa aplicado ao ALM
• Definição de apetite ao risco, limites e indicadores de monitorização
• Políticas de gestão de balanço, funding, investimento e cobertura
• Processos de escalonamento, decisão e documentação

Módulo 6 – Contingência

• Planos de contingência de liquidez e de funding
• Identificação de eventos de stress idiossincráticos e sistémicos
• Early warning indicators e mecanismos de ativação
• Papel dos órgãos de gestão e das equipas operacionais em situação de contingência

Módulo 7 – Casos práticos

DOCENTE

Carlos Rafael Branco 

É doutor em Gestão, na especialidade de Finanças, mestre em Economia Monetária e Financeira e licenciado em Economia.

Do percurso profissional consta o exercício de funções nos domínios da gestão de risco e das finanças empresariais. Ao longo dos últimos 18 anos, desenvolveu a carreira profissional no Banco de Portugal, nas áreas da supervisão bancária e da gestão de risco, sendo, presentemente, Diretor Adjunto da Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões – Banco de Portugal. É colaborador da Associação Portuguesa de Bancos, desde 1995. Mantém ligação à academia, enquanto docente (professor auxiliar) e investigador na área das Finanças, em particular sobre modelos de risco de crédito e sobre sistemas de notação.

No âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, coordenou equipas conjuntas (BdP, PwC, EY, OW) nos trabalhos de avaliação de ativos (AQR). É membro efetivo da Ordem dos Economistas, onde já exerceu funções no Conselho de Profissão.

DURAÇÃO:  7 dias / 21 horas

DATAS: 16, 18, 23, 25 e 30 de junho + 02 e 07 de julho