Calibragem de Modelos de Risco de Crédito – da Lógica Estatística à Decisão Prudencial

Este curso proporciona uma visão clara e estruturada da lógica dos modelos de crédito, traduzindo conceitos quantitativos em leitura prática e prudencial, e permitindo uma leitura informada e crítica dos modelos que suportam decisões estratégicas.

ENQUADRAMENTO

Os modelos de risco de crédito são hoje centrais na banca — influenciam decisões de concessão, capital, pricing e imparidades.

Contudo, muitos profissionais utilizam resultados de modelos sem compreender plenamente:

• Como são construídos;
• Como são calibrados;
• Como devem ser interpretados;
• Onde residem os principais riscos.

Este curso proporciona uma visão clara e estruturada da lógica dos modelos de crédito, traduzindo conceitos quantitativos em leitura prática e prudencial, e permitindo uma leitura informada e crítica dos modelos que suportam decisões estratégicas.

OBJETIVOS:

No final do programa, os participantes deverão ser capazes de:

• Reconhecer como são construídos e calibrados modelos de risco;
• Interpretar corretamente indicadores de desempenho;
• Identificar fragilidades e riscos associados a modelos;
• Relacionar modelos com decisões de capital e imparidade.

DESTINATÁRIOS:

• Quadros médios e superiores;
• Áreas de risco e crédito;
• Auditoria interna;
• Gestores que interagem com modelos.

PROGRAMA

1. Como Funcionam os Modelos de Crédito

• O que é um modelo de risco de crédito
• PD, LGD e EAD – significado prático
• Diferença entre modelos regulatórios e modelos internos
• Porque é que a calibragem é crítica

Foco: entender a lógica, não a matemática.

2. Calibragem na Prática

• Como se ajustam modelos à realidade económica
• O impacto do ciclo económico
• Conservadorismo e prudência
• Quando e porque os modelos falham

Foco: perceber os riscos invisíveis.

3. Monitorização e Validação

• Como avaliar se um modelo está a funcionar
• Indicadores de qualidade
• Papel da validação independente
• Interação entre áreas técnicas e gestão

Foco: leitura crítica de relatórios e indicadores.

4. Impacto Estratégico e Prudencial

• Ligação entre modelos e capital regulamentar
• Impacto nas imparidades (IFRS 9)
• Stress testing conceptual
• Desafios futuros da modelização

Foco: transformar modelos em decisões de gestão.

FORMADOR:

Hugo Caetano

Tem mais de 24 anos de experiência na Indústria Financeira. Desenvolveu a sua experiência em algumas áreas estratégicas da Banca de Retalho, em Particulares e Empresas, Área Comercial e de Risco de Crédito – Onde se inclui Recuperação, gestão ativos próprios (REO), Risco Imobiliário, Gestão de Dados e Modelos, Imparidades ou Tratamento Prudencial. É licenciado em Gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa, tem um MBA Executivo do INDEG / ISCTE e dois programas avançados: (i) Gestão Bancária, pela Universidade Católica de Lisboa; (ii) M&A da London Business School.

DURAÇÃO:  12 horas | 4 sessões de 3 horas