Calibragem de Modelos de Risco de Crédito – da Lógica Estatística à Decisão Prudencial

Este curso proporciona uma visão clara e estruturada da lógica dos modelos de crédito, traduzindo conceitos quantitativos em leitura prática e prudencial, e permitindo uma leitura informada e crítica dos modelos que suportam decisões estratégicas.

ENQUADRAMENTO

Os modelos de risco de crédito são hoje centrais na banca — influenciam decisões de concessão, capital, pricing e imparidades.

Contudo, muitos profissionais utilizam resultados de modelos sem compreender plenamente:

• Como são construídos;
• Como são calibrados;
• Como devem ser interpretados;
• Onde residem os principais riscos.

Este curso proporciona uma visão clara e estruturada da lógica dos modelos de crédito, traduzindo conceitos quantitativos em leitura prática e prudencial, e permitindo uma leitura informada e crítica dos modelos que suportam decisões estratégicas.

OBJETIVOS:

No final do programa, os participantes deverão ser capazes de:

• Reconhecer como são construídos e calibrados modelos de risco;
• Interpretar corretamente indicadores de desempenho;
• Identificar fragilidades e riscos associados a modelos;
• Relacionar modelos com decisões de capital e imparidade.

DESTINATÁRIOS:

• Quadros médios e superiores;
• Áreas de risco e crédito;
• Auditoria interna;
• Gestores que interagem com modelos.

PROGRAMA

1. Como Funcionam os Modelos de Crédito

• O que é um modelo de risco de crédito
• PD, LGD e EAD – significado prático
• Diferença entre modelos regulatórios e modelos internos
• Porque é que a calibragem é crítica

Foco: entender a lógica, não a matemática.

2. Calibragem na Prática

• Como se ajustam modelos à realidade económica
• O impacto do ciclo económico
• Conservadorismo e prudência
• Quando e porque os modelos falham

Foco: perceber os riscos invisíveis.

3. Monitorização e Validação

• Como avaliar se um modelo está a funcionar
• Indicadores de qualidade
• Papel da validação independente
• Interação entre áreas técnicas e gestão

Foco: leitura crítica de relatórios e indicadores.

4. Impacto Estratégico e Prudencial

• Ligação entre modelos e capital regulamentar
• Impacto nas imparidades (IFRS 9)
• Stress testing conceptual
• Desafios futuros da modelização

Foco: transformar modelos em decisões de gestão.

FORMADOR:

Hugo Caetano

Consultor e formador em risco regulatório, prudencial e de governo do sector financeiro, com 27 anos de indústria financeira entre Portugal e Reino Unido. Atualmente consultor independente para instituições de crédito portuguesas e vogal de Conselho Fiscal em sociedade supervisionada pela CMVM. Áreas críticas: governo do risco, modelos de risco de crédito, imparidade e reporte prudencial, empresas familiares e análise prudencial, e transformação digital do sector financeiro (fintech, blockchain, DORA).Licenciado em Gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa, Executive MBA pelo INDEG/ISCTE, com programas executivos em Compliance & Control Management (IE Business School, Madrid), Corporate Governance (Nova SBE), M&A (London Business School), Consultoria a Empresas Familiares (Instituto Nexia, Barcelona), Fintech e Blockchain (Universidade Católica de Lisboa e IST), e Certified Expert in Risk Management (Frankfurt School, 2026).

DURAÇÃO:  12 horas | 4 sessões de 3 horas