Forwards, Fras e Swaps
ENQUADRAMENTO
Este Curso visa proporcionar aos participantes um sólido conhecimento das características de alguns instrumentos de cobertura de risco, especulação e arbitragem. O Curso tem ainda como objetivo definir a importância de uma prévia fixação de graus de exposição como condicionante de decisões de risco.
DESTINATÁRIOS
Profissionais de todas as áreas relacionadas direta ou indiretamente com o Mercado de Derivados, que procurem o Curso numa perspetiva de atualização.
PROGRAMA
1. Mercado Spot: Mercado Interbancário, Cross-Rates
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Mercado Spot: Mercado Interbancário, Cross-Rates
2. Mercado a Prazo
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Forwards – Formação e Interpretação da Taxa de Câmbio a Prazo, Gestão das Posições a Prazo
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FRA – Forward Rate Agreement – Formação e Interpretação do Preço, FRA, Operações de Cobertura, Especulação e Arbitragem
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Swaps – Swaps de Taxa de Juro (Interest Rate Swaps), Swap de Taxa Fixa vs Variável (Coupon Swap), Swap de Taxa Variável vs Variável (Basis Swap)
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Swaps de Taxa de Câmbio/Taxa de Juro (Cross-Currency Interest Rate Swaps)