Modelos Financeiros para Bancos Utilizando o Excel

O curso pressupõe conhecimentos médios de Excel

Quando um banco realiza o exercício de orçamentação anual, é essencial proceder a uma modelização financeira das suas demonstrações financeiras. De igual forma, vários processos de gestão de risco, como o ICAAP e o ILAAP, exigem uma componente prospetiva, baseada numa modelização financeira sólida.
Os exercícios regulamentares de Stress Test também necessitam de demonstrações financeiras prospetivas devidamente modelizadas. Além disso, em circunstâncias estratégicas, como aquisições ou fusões, a modelização das demonstrações financeiras constitui a base para a avaliação das diferentes opções de decisão.
Estes exemplos, que representam apenas uma amostra de muitas possíveis, ilustram a importância crescente da modelização financeira nos processos de gestão das instituições financeiras.

OBJETIVOS

Este curso visa estabelecer as bases para a modelização financeira de uma instituição financeira, permitindo responder adequadamente às necessidades e desafios mencionados. Ao longo do curso, serão abordados os fluxos corretos do processo de modelização, as inter-relações das demonstrações financeiras e as melhores práticas em todos os estágios deste processo.

• Como esta formação pretende-se que os formandos sejam capazes de:
• Identificar as várias utilizações que a modelização financeira de uma Instituição Financeira pode ter;
• Descrever o modelo das “3 demonstrações” e a sua utilização para a modelização financeira;
• Calcular o impacto futuro nas demonstrações financeiras fundamentais das principais áreas de negócio bancário, incluindo Depósitos, Empréstimos e Títulos;
• Calcular o impacto do risco de crédito nas demonstrações financeiras;
• Utilizar a modelização financeira para comparar alternativas estratégicas para as instituições financeiras;
• Modelizar o capital e respetivos rácios numa perspetiva prospetiva;
• Comparar medidas de desempenho financeiro prospetivas tendo em conta vários cenários;
• Aplicar boas práticas de elaboração de folhas de cálculo no contexto da modelização financeira.

DESTINATÁRIOS

Este curso destina-se a todos os que tenham necessidade de desenvolver ou analisar modelos financeiros de bancos.

O curso constitui uma base sólida para os profissionais diretamente envolvidos em processos de modelização e para aqueles que participam em atividades relacionadas, ainda que de forma indireta, nomeadamente nas áreas de orçamentação, avaliação de instituições bancárias, testes de stress, ICAAP, ILAAP, análise de desempenho, entre outras.

O curso interessa particularmente a Administradores e a Quadros e Técnicos das áreas Financeira, de Contabilidade e Orçamento, Mercados Financeiros, Gestão de Risco, Gestão de Capital e de Fundos de Investimento.

PROGRAMA

1. Introdução e utilização da modelização financeira

2. As 3 demonstrações financeiras

3. Boas Práticas de utilização do Excel para a modelização financeira

4. Base da modelização financeira

• Depósitos
• Empréstimos

5. Caso Prático – Banco Mikro

6. Os Elementos do Modelo

• Imparidades
• Títulos
• Taxa de Juro
• Imobilizado e Custo Operacionais
• Comissões
• Capital

7. Caso Prático – Banco Maximu

8. Utilizações

• Avaliação
• ICAAP/ ILAAP
• Stress Tests
• Planeamento de Capital

FORMADOR: João Senos Gonçalves

É Master in Finance pela London Business School e licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. É ainda certificado em Sustentabilidade e Risco Climático pelo GARP (Global Association of Risk Professionals). Tem uma experiência de mais de 20 anos na Banca, tendo passado pelas áreas de Contabilidade, Gestão de Risco, desempenhando funções como Diretor destas áreas e como Diretor Geral de uma Unidade de Serviços Partilhados de um Grupo Financeiro. Tem igualmente experiência como consultor numa empresa multinacional da área da Banca. Foi responsável por vários projetos na área da Contabilidade e Gestão de Risco, incluindo o change-over para as Normas Internacionais de Contabilidade e implementação de Basileia II. Participou como orador em várias conferências sobre Gestão de Risco.

DURAÇÃO:  12 horas (4 sessões / 3 horas)