IFB - Análise de Investimentos e Gestão de Carteiras - Presencial

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IFB-Mercados Financeiros

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Teresa Corales (Presencial)
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Data

18 Dez 2019

Horário

Todos os meses

Metodologias

E-Learning

Gestão de Carteiras e Avaliação de Performance

No âmbito da nova realidade do aconselhamento financeiro, a Gestão de Carteiras é uma matéria fulcral na política de investimentos, na perspetiva da diversificação financeira, tendo em conta a perfilagem dos clientes. Esta realidade passa pelo conhecimento dos modelos de gestão de carteiras, do processo de avaliação e alocação de ativos, bem como pelo conhecimento dos principais indicadores técnicos associados a esta matéria.

 

DESTINATÁRIOS

Técnicos bancários, gestores de clientes, gestores de carteiras e gerências.

 

PROGRAMA

  1. Conceitos Básicos e Introdução à Gestão de Carteiras
  • Rentabilidade Esperada e Rentabilidade Obtida: conceito e cálculo
  • Ativos em Risco
  • Prémio de Risco
  • Risco global, Risco Específico e Risco Sistemático: conceito e cálculo.
  • Carteira ou Portfólio
  • Alocação de Ativos
  • Perfis de Risco de Investidores
  1. Introdução Gestão de Carteiras: Teoria da Carteira de Markowitz
  • O Modelo de Markowitz
  • Correlação entre ativos
  • Diversificação: Um método de redução de risco
  • Carteira de Variância Mínima
  • Carteira Eficiente
  • Capital Market Line
  1. Conceitos Básicos e Introdução aos Modelos de Avaliação de Ativos Financeiros
  • Beta de um ativo
  • Beta de uma carteira
  • Cálculo do Risco Sistemático e Específico de um Ativo Financeiro
  • Modelo de Mercado
  • Modelo CAPM
  • Modelo APT
  1. Processo de Gestão de Carteiras e política de Investimentos
  • A importância da perspetiva da Carteira
  • O Processo de Gestão de Carteiras
  • Diferentes objetivos de investimento
  • Constrangimentos na Constituição de Carteira
  • A importância do Horizonte Temporal e da Diversificação Internacional
  1. Seleção de Carteiras e Alocação de Ativos
  • A Gestão de Carteiras e Critérios de Alocação de Ativos
  • Gestão de Carteiras de Ações
  • Gestão de Carteiras de Obrigações
  • A Gestão Passiva
  • A Gestão Passiva
  1. Avaliação e Indicadores de Performance de Carteiras
  • Índice de Treynor
  • Índice de Sharpe
  • Alfa de Jensen
  • Rácio de Informação
  • Beta
  • Tracking Error
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