Gestão de Ativos e Passivos

DESTINATÁRIOS

Diretores, Chefias Intermédias e Quadros Técnicos das áreas ligadas à gestão dos riscos de taxa de juro e de liquidez, Tesouraria, Mercados Financeiros, Auditoria, Titulares de Funções Essenciais.

PROGRAMA

Fundamentos e conceitos essenciais

• Regulação bancária (Basileia e CRD/CRR)
• Princípios de gestão do risco de liquidez
• Desafios da gestão centralizada do risco de liquidez
• Interações / sinergias / conflitos na gestão dos riscos de liquidez e de taxa de juro

Riscos

• Principais riscos
• Repercussões reputacionais
• Risk Appetite Framework

Gestão financeira e gestão estratégica

• Visão, Missão e Valores
• ALM
• Gestão financeira

Processo ALM

• Valor acrescentado
• Contexto – Processo – reavaliação
• Aplicação

Objetivos e métricas

• Objetivos (dimensão interna e externa)
• Desafios regulamentares
• Métricas regulamentares

Medição e gestão (CAMELS, GAP, EVE, NEV) 

• Medição vs. gestão
• Sensibilidade
• Margem financeira
• Perspetivas de curto prazo e de longo prazo

Política de ALM

• Quadro de referência
• Governação
• Red flags

DOCENTE

Carlos Rafael Branco – Diretor Adjunto da Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal

DURAÇÃO:  7 dias / 21 horas