Cheque - Normas e Procedimentos - IFB
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Teresa Corales (Presencial)
Telefone
217916278
E-mail
t.corales@ifb.pt
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Data

23 Jan 2020 - 24 Jan 2020

Horário

9:00 - 16:00

Metodologias

Presencial

Cheque – Normas e Procedimentos

ENQUADRAMENTO

A Gestão de carteiras constitui um dos pontos fulcrais da indústria do investimento nos nossos dias.

A teoria moderna de gestão de carteiras, que iremos abordar nos quatro pontos do programa, começa pelos conceitos básicos do investimento ao qual associamos a análise macroeconómica e os ciclos económicos e os princípios básicos que estão assentes na metodologia de Markowitz, passando pelo modelo simplificado de mercado, concebido por W. Sharpe, onde se desenvolvem os principais conceitos associados ao risco.

O processo de gestão e a política de investimentos refletem a relação entre os conceitos teóricos dos modelos atrás referidos e a prática atual da gestão de carteiras, tendo em conta os objetivos, restrições e outras variáveis que estão subjacentes aos diversos estilos de gestão.

Ao longo do Curso utilizaremos uma metodologia prática, assente em exercícios que nos levarão à construção de portfólios, tendo em conta as metodologias mencionadas.

Contribua para o seu aperfeiçoamento profissional nesta área e inscreva-se já!

 

DESTINATÁRIOS
Este Curso destina-se a colaboradores, quer de front-ofice, quer de back-ofice, nomeadamente gestores de conta, gerências a vários níveis; quadros das Áreas Comerciais, Compensação, Informática e Contencioso; quadros do Departamento da Inspeção e Auditoria dos bancos e também a todos aqueles que emitam ou recebam cheques como instrumento de pagamento.

 

OBJETIVOS
Neste Curso pretendemos caraterizar os modelos de gestão de riscos contingenciais, bem como os principais modelos de gestão de ativos. Iremos, ainda, analisar e determinar o impacto dos principais riscos envolvidos na gestão de ativos nas diversas vertentes, definir e caraterizar alguns modelos de gestão de carteiras, criar uma carteira ótima e avaliar o desempenho das carteiras.

 

PROGRAMA

1.Abordagem na Avaliação de Investimentos

a) Análise Macro-Económica

b) Indicadores de Têndencia

c) Ciclos Económicos

d) Indicadores de Conjuntura

2.Tipos de Gestão de Carteiras

a) Gestão Ativa versus Passiva

3.Análise de Carteiras

a) Teoria de Portfólios (I). O Retorno Médio Esperado (Probabilidades). Medidas de Dispersão: Medianas, Variância e Desvio-Padrão. Características Genéricas de Portfólios: Retornos Esperados, Variância, Covariância, Coeficiente de Correlação

b) Teoria de Portfólios (II). Combinações de Dois Ativos de Risco: A Forma da Curva de Possibilidades de Alocação, com Vários Exemplos. (Perfeita correlação positiva, negativa, sem correlação)

c) A Fronteira E ciente. Simplificar o Processo de Seleção de Carteiras. O Modelo de Mercado. Estimar Betas. Gestão de Carteiras: A Estrutura de Correlações de Retornos Esperados. Modelo Single-Index. Modelos Multi-Index. Técnicas para Obter a Fronteira Eficiente. Outros Modelos de Seleção de Carteiras

4.Avaliação do Processo de Investimento

a) Avaliação de Desempenho das Carteiras. Técnicas de Avaliação de Carteiras, Fundos de Investimento, Benchmarks, Medidas de Rendibilidade e Risco

 

DURAÇÃO:  12 horas

 

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