IFB - BASILEIA lll e CRR/CRD lV
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Teresa Corales (Presencial)
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217916278
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t.corales@ifb.pt
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Data

A agendar

Horário

9:00 - 18:00

Metodologias

Presencial

BASILEIA lll e CRR/CRD lV

ENQUADRAMENTO

O negócio bancário tem sido palco de um conjunto de transformações relacionadas não apenas com o acréscimo de concorrência e com o modelo de negócio, mas também com o quadro regulamentar em que a atividade é desenvolvida. Tendo como fonte de inspiração o conjunto de princípios e regras de atuação emanadas do Comité de Supervisão de Basileia, a Comissão Europeia levou a bom porto a introdução das regras de Basileia III na regulamentação comunitária, através do chamado pacote CRR/CRD IV, plasmados na Diretiva dos Requisitos de Capital e no Regulamento dos Requisitos de Capital.
• Quais as implicações destes atos na atividade bancária?
• Quais as implicações em sede de capital e em sede de liquidez? E na governação interna?

 

OBJETIVOS:

• Enquadrar as alterações introduzidas pela CRR/CRD IV nas anteriores etapas de regulamentação da atividade bancária;
• Caraterizar o novo quadro de supervisão na União Europeia no contexto da União Bancária;
• Apresentar as novidades em sede de regulamentação prudencial: solvabilidade, liquidez, leverage e governo interno.

 

DESTINATÁRIOS:

Quadros médios e superiores em áreas ligadas à gestão de risco, liquidez, compliance e auditoria, interessados em atualizar ou aprofundar conhecimentos em matérias ligadas à regulamentação da atividade bancária.

 

PROGRAMA

1. Enquadramento sobre a Evolução Regulamentar Prudencial
2. Pilar I
2.1. Fundos Próprios: Common equity Tier 1, Additional Tier 1, Tier 2 e Buff ers de capital
2.2. Risco de Crédito: Abordagens standard e IRB e técnicas de mitigação de risco de crédito
2.3. Risco de Mercado: Abordagem standard para risco de posição, cambial e de mercadorias; Modelos internos de mensuração de risco de mercado
2.4. Risco Operacional: Métodos do indicador básico, padrão e de medição avançada
3. Pilar II
3.1. ICAAP e ILAAP
3.2. Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
4. Pilar III – Disciplina de Mercado
4.1. Rácios de liquidez e de alavancagem – os novos standards europeus (Leverage ratio, Liquidity Coverage ratio e Net Stable Funding ratio)

 

ORADORES

Carlos Rafael Branco
É Doutor em Gestão, na especialidade de Finanças, mestre em Economia Monetária e Financeira e licenciado em Economia. Do percurso profissional consta o exercício de funções nos domínios da gestão de risco e das fi nanças empresariais. Ao longo dos últimos 15 anos, tem desenvolvido a carreira profi ssional no Banco de Portugal, nas áreas da supervisão bancária e da gestão de risco. É colaborador da Associação Portuguesa de Bancos, desde 1995. Mantém ligação à academia, enquanto docente (professor auxiliar) e investigador na área das Finanças.
Tem participado em grupos de trabalho nacionais e internacionais (Comissão Europeia, EBA, BCE e BIS), em matérias ligadas à regulação da atividade bancária, tema sobre o qual tem apresentado comunicações em conferências e seminários. No âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, coordenou equipas conjuntas nos trabalhos de avaliação de ativos (AQR). É membro da Ordem dos Economistas, onde já exerceu funções no Conselho de Profissão.

 

INSCRIÇÕES:
O número de inscrições é limitado, pelo que serão aceites por ordem de chegada. A realização deste workshop fica dependente do número de inscrições e da respetiva confirmação pelo IFB.

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