BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
PRODID:-//WordPress - MECv7.34.2//EN
X-ORIGINAL-URL:https://ifb.pt/
X-WR-CALNAME:IFB
X-WR-CALDESC:Conhecimento e Visão de Futuro
X-WR-TIMEZONE:UTC
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:UTC
X-LIC-LOCATION:UTC
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:+0000
TZNAME:UTC
DTSTART:20260922T221718
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
UID:MEC-7d78ce41a918d71886c6124f0013c92e@ifb.pt
DTSTART;TZID=UTC:20270125T093000
DTEND;TZID=UTC:20270128T123000
DTSTAMP:20260507T090709Z
CREATED:20260507
LAST-MODIFIED:20260919
PRIORITY:5
SEQUENCE:2
TRANSP:OPAQUE
SUMMARY:Calibragem de Modelos de Risco de Crédito – da Lógica Estatística à Decisão Prudencial
DESCRIPTION:Este curso proporciona uma visão clara e estruturada da lógica dos modelos de crédito, traduzindo conceitos quantitativos em leitura prática e prudencial, e permitindo uma leitura informada e crítica dos modelos que suportam decisões estratégicas.\n \nENQUADRAMENTO\nOs modelos de risco de crédito são hoje centrais na banca — influenciam decisões de concessão, capital, pricing e imparidades.\nContudo, muitos profissionais utilizam resultados de modelos sem compreender plenamente:\n\nComo são construídos;\nComo são calibrados;\nComo devem ser interpretados;\nOnde residem os principais riscos.\n\nEste curso proporciona uma visão clara e estruturada da lógica dos modelos de crédito, traduzindo conceitos quantitativos em leitura prática e prudencial, e permitindo uma leitura informada e crítica dos modelos que suportam decisões estratégicas.\n \nOBJETIVOS:\nNo final do programa, os participantes deverão ser capazes de:\n\nReconhecer como são construídos e calibrados modelos de risco;\nInterpretar corretamente indicadores de desempenho;\nIdentificar fragilidades e riscos associados a modelos;\nRelacionar modelos com decisões de capital e imparidade.\n\n \nDESTINATÁRIOS:\n\nQuadros médios e superiores;\nÁreas de risco e crédito;\nAuditoria interna;\nGestores que interagem com modelos.\n\n \nPROGRAMA\n1. Como Funcionam os Modelos de Crédito\n\nO que é um modelo de risco de crédito\nPD, LGD e EAD – significado prático\nDiferença entre modelos regulatórios e modelos internos\nPorque é que a calibragem é crítica\n\nFoco: entender a lógica, não a matemática.\n2. Calibragem na Prática\n\nComo se ajustam modelos à realidade económica\nO impacto do ciclo económico\nConservadorismo e prudência\nQuando e porque os modelos falham\n\nFoco: perceber os riscos invisíveis.\n3. Monitorização e Validação\n\nComo avaliar se um modelo está a funcionar\nIndicadores de qualidade\nPapel da validação independente\nInteração entre áreas técnicas e gestão\n\nFoco: leitura crítica de relatórios e indicadores.\n4. Impacto Estratégico e Prudencial\n\nLigação entre modelos e capital regulamentar\nImpacto nas imparidades (IFRS 9)\nStress testing conceptual\nDesafios futuros da modelização\n\nFoco: transformar modelos em decisões de gestão.\n \nFORMADOR: \nHugo Caetano\nConsultor e formador em risco regulatório, prudencial e de governo do sector financeiro, com 27 anos de indústria financeira entre Portugal e Reino Unido. Atualmente consultor independente para instituições de crédito portuguesas e vogal de Conselho Fiscal em sociedade supervisionada pela CMVM. Áreas críticas: governo do risco, modelos de risco de crédito, imparidade e reporte prudencial, empresas familiares e análise prudencial, e transformação digital do sector financeiro (fintech, blockchain, DORA).Licenciado em Gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa, Executive MBA pelo INDEG/ISCTE, com programas executivos em Compliance & Control Management (IE Business School, Madrid), Corporate Governance (Nova SBE), M&A (London Business School), Consultoria a Empresas Familiares (Instituto Nexia, Barcelona), Fintech e Blockchain (Universidade Católica de Lisboa e IST), e Certified Expert in Risk Management (Frankfurt School, 2026).\n \nDURAÇÃO:  12 horas | 4 sessões de 3 horas\n
URL:https://ifb.pt/cursos/calibragem-modelos-risco-credito-fov/
ORGANIZER;CN=Ana Novo:MAILTO:a.novo@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),(Formação Intermédia),Crédito
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://ifb.pt/wp-content/uploads/2026/05/IFB-Formacao-227.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR