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SUMMARY:Risco de Taxa de Juro na Carteira Bancária
DESCRIPTION:ENQUADRAMENTO\nÉ fundamental que as instituições implementem sistemas internos e metodologias que permitam identificar, avaliar, gerir e mitigar riscos decorrentes de alterações nas taxas de juro que possam afetar o valor económico do capital próprio e a margem financeira.\n \nOBJETIVOS:\n\nDistinguir as várias componentes do risco de taxa de juro\nImplementar os cálculos dos indicadores de risco\nDistinguir e quantificar choques de natureza prospetiva e choques com base em dados históricos\nDeterminar os tipos de derivados adequados à cobertura de cada tipo de risco\n\n \nDESTINATÁRIOS:\nAuditores, gestores de risco e diretores comerciais e outros profissionais e estudantes da área financeira que pretendam aprofundar o tema.\n \nPROGRAMA\n1. Enquadramento regulamentar dos conceitos:\n\nEBA/GL/2022/14 de 20/10/2022\nBCBS d368/SRP31 (Basel Framework)\n\n2. Conceitos genéricos de gestão do risco de taxa de juro\n3. Curvas de taxas de juro e cálculo de taxas forward\n4. Derivados – definição e tipos\n5. Risco de gap\n6. Risco basis\n7. Risco de opção\n7.1.  Opções automáticas\n7.2.   Opções comportamentais\n\n\n\nPagamento antecipado de empréstimos\nMobilização antecipada de depósitos\nObrigações com opção de reembolso antecipado\nLinhas de crédito\n\n\n\n8. Outras exposições\n8.1.  Depósitos sem prazo de vencimento\n8.2.  Operações em pipeline\n8.3.  Exposições não produtivas\n8.4.  Produtos estruturados\n9. Métodos de medição do risco de taxa de juro – ∆EV/∆EVE e ∆NII\n10. Cenários de choques sobre a taxa de juro para a gestão corrente\n11. Cenários de esforço sobre a taxa de juro\n12. A utilização de derivados para cobertura\n\nDo risco gap\nDo risco basis\nDo risco de opção\n\n \nFORMADOR\nJorge Belo de Carvalho\nLicenciado em gestão de empresas pela Universidade Católica Portuguesa e CFA Charterholder pelo CFA Institute.\nPossui vasta experiência profissional na área da Banca, tendo exercido diferentes funções: dealer, treasurer, risk advisory e estruturação de instrumentos derivados.\nDesde 2007 trabalha no desenvolvimento de modelos de valorização de ativos e no desenho de sistemas de risco e reporting.\nEntre os seus tópicos de especialização incluem-se, nomeadamente, derivados OTC, gestão do risco de taxa de juro e cambial, ALM, VaR de crédito, crédito estruturado e risco de contraparte.\n \nDURAÇÃO: 18 horas\nHORÁRIO:\n1ª sessão – 14h00 – 18h00\nRestantes sessões – 14h00 – 17h30\n \n
URL:https://ifb.pt/cursos/risco-taxa-juro-cb-fov/
ORGANIZER;CN=Ana Margarida Soromenho:MAILTO:a.m.soromenho@ifb.pt
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