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SUMMARY:ICAAP & ILAAP
DESCRIPTION:ENQUADRAMENTO
Atualmente, o BCE “considera o processo de autoavaliação da adequação do capital interno (internal capital adequacy assessment process – ICAAP) e o processo de autoavaliação da adequação da liquidez interna (internal liquidity adequacy assessment process – ILAAP) como processos de gestão do risco interno essenciais para as instituições de crédito gerirem a adequação do capital e da liquidez”.
O ICAAP e o ILAAP apresentam, assim, uma dupla natureza de exercício regulamentar e de processo interno, que permite aos bancos progredir nos seus métodos e práticas de gestão de risco.
Esta formação responde a esse caracter duplo, já que, por um lado, enquadra rigorosamente os requisitos regulamentares e, por outro lado, relaciona estes aspetos com a prática da gestão de risco da instituição.
No âmbito da formação, vamos analisar alguns conceitos, como os testes de stress e o capital económico, que têm particular importância no âmbito do ICAAP e do ILAAP, mas que são hoje conceitos centrais para a gestão de risco de qualquer Instituição Financeira.
Serão analisadas as dificuldades das instituições perante estes desafios que se lhes colocam, tanto práticos como metodológicos, e discutidas possíveis soluções.
 
OBJETIVOS
Os formandos deveram ser capazes de:

Entender a importância do ICAAP e do ILAAP na Supervisão Bancária da gestão de risco das Instituições;
Descrever a estrutura base do ICAAP e do ILAAP;
Entender a importância dos testes de stress na supervisão atual e identificar as principais considerações metodológicas associadas a estes testes;
Definir o conceito de “apetite de risco” no âmbito de uma Instituição Financeira e desenvolver um risk appetite statement;
Realizar o planeamento de capital para uma Instituição Financeira.

 
DESTINATÁRIOS

Administração e Direção com responsabilidades no âmbito do ICAAP e do ILAAP;
Quadros técnicos com responsabilidade na elaboração do ICAAP e do ILAAP;
Quadros técnicos em áreas ligadas à gestão prudencial de risco, reporte, liquidez, compliance e auditoria;
Outros interessados em atualizar ou aprofundar conhecimentos nesta matéria.

 
PROGRAMA
1. Estrutura Básica do ICAAP e do ILAAP 

Enquadramento Regulamentar
Acordo de Basileia e o ICAAP/ILAAP
A Importância do ICAAP e do ILAAP na Gestão das Instituições
Conceitos Fundamentais do ICAAP/ILAAP

2. ICAAP 

Princípios do ICAAP
Capital Regulamentar / Capital Económico / Capital Interno
Gestão Integral do Risco
Apetite por Risco
Teste de Stress
Planeamento de Capital
Governance
Documentação
Sugestão de Modelização

3. ILAAP 

Princípios do ILAAP
O ILAAP e o ICAAP
Risco de Liquidez
Risco de Funding
Stress Test ILAAP
Documentação
Sugestão de Modelização

4. Conclusão 

ICAAP e ILAAP
Desenvolvimento Futuros

 
FORMADOR:
João Senos Gonçalves – É Master in Finance pela London Business School e licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. É ainda certificado em Sustentabilidade e Risco Climático pelo GARP (Global Association of Risk Professionals). Tem uma experiência de mais de 20 anos na Banca, tendo passado pelas áreas de Contabilidade, Gestão de Risco, desempenhando funções como Diretor destas áreas e como Diretor Geral de uma Unidade de Serviços Partilhados de um Grupo Financeiro. Tem igualmente experiência como consultor numa empresa multinacional da área da Banca. Foi responsável por vários projetos na área da Contabilidade e Gestão de Risco, incluindo o change-over para as Normas Internacionais de Contabilidade e implementação de Basileia II. Participou como orador em várias conferências sobre Gestão de Risco.
 
DURAÇÃO: 10  horas
 
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