BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH CALSCALE:GREGORIAN PRODID:-//WordPress - MECv4.8.3//EN X-WR-CALNAME:WordPress X-ORIGINAL-URL:https://ifb.pt/ BEGIN:VEVENT UID:MEC-7fa2c598be3498baead8d1d2c4485ab9@ifb.pt DTSTART:20260616T170000Z DTEND:20260707T200000Z DTSTAMP:20210802T162600Z CREATED:20210802 LAST-MODIFIED:20260409 SUMMARY:Gestão de Ativos e Passivos DESCRIPTION:DESTINATÁRIOS Diretores, Chefias Intermédias e Quadros Técnicos das áreas ligadas à gestão dos riscos de taxa de juro e de liquidez, Tesouraria, Mercados Financeiros, Auditoria, Titulares de Funções Essenciais.   PROGRAMA Módulo 1 – Fundamentos, conceitos essenciais e riscos de balanço Papel do ALM no contexto da gestão bancária Objetivos centrais do ALM Estrutura do balanço bancário e principais sensibilidades Interação entre ativos, passivos e instrumentos extrapatrimoniais Conceitos-base Interdependências entre risco, estratégia comercial, funding e estrutura do balanço Módulo 2 – Riscos e regulação Enquadramento prudencial aplicável ao ALM Expectativas regulamentares e de supervisão sobre IRRBB, CSRBB e risco de liquidez Relação entre ALM, ICAAP e ILAAP Métricas prudenciais e limites regulamentares Enquadramento de Basileia e orientações da EBA Módulo 3 – Processo ALM e métricas fundamentais Integração do ALM na gestão estratégica do balanço Relação entre planeamento financeiro, estratégia comercial, funding e gestão do risco Papel das diferentes funções no processo ALM Informação de gestão necessária para suportar o processo decisório Métricas fundamentais de ALM: Articulação entre métricas internas, limites e apetite ao risco Módulo 4 – Processo ALM avançado, modelização e limitações das métricas Aprofundamento do processo ALM numa ótica prospetiva e dinâmica Construção de cenários base e adversos para apoio à decisão Utilização de stress testing na gestão do balanço Pressupostos comportamentais aplicáveis a depósitos sem maturidade Tratamento do risco de base e da opcionalidade Sensibilidade das métricas aos pressupostos adotados Módulo 5 – Governação e política Estrutura de governação do ALM Funções da tesouraria, gestão de risco, finanças e áreas comerciais Modelo das três linhas de defesa aplicado ao ALM Definição de apetite ao risco, limites e indicadores de monitorização Políticas de gestão de balanço, funding, investimento e cobertura Processos de escalonamento, decisão e documentação Módulo 6 – Contingência Planos de contingência de liquidez e de funding Identificação de eventos de stress idiossincráticos e sistémicos Early warning indicators e mecanismos de ativação Papel dos órgãos de gestão e das equipas operacionais em situação de contingência Módulo 7 – Casos práticos   DOCENTE Carlos Rafael Branco  É doutor em Gestão, na especialidade de Finanças, mestre em Economia Monetária e Financeira e licenciado em Economia. Do percurso profissional consta o exercício de funções nos domínios da gestão de risco e das finanças empresariais. Ao longo dos últimos 18 anos, desenvolveu a carreira profissional no Banco de Portugal, nas áreas da supervisão bancária e da gestão de risco, sendo, presentemente, Diretor Adjunto da Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões – Banco de Portugal. É colaborador da Associação Portuguesa de Bancos, desde 1995. Mantém ligação à academia, enquanto docente (professor auxiliar) e investigador na área das Finanças, em particular sobre modelos de risco de crédito e sobre sistemas de notação. No âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, coordenou equipas conjuntas (BdP, PwC, EY, OW) nos trabalhos de avaliação de ativos (AQR). É membro efetivo da Ordem dos Economistas, onde já exerceu funções no Conselho de Profissão.   DURAÇÃO:  7 dias / 21 horas DATAS: 16, 18, 23, 25 e 30 de junho + 02 e 07 de julho URL:https://ifb.pt/cursos/gestao-de-ativos-e-passivos/ ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://ifb.pt/wp-content/uploads/2021/08/IFB-Formacao-Avancada-131.jpg END:VEVENT END:VCALENDAR