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IFB-Mercados Financeiros

Contacto

Teresa Corales
Telefone
217916278
E-mail
t.corales@ifb.pt
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Data

18 Mai 2018

Horário

9:00 - 17:00

Metodologias

Presencial

Fundos de Investimento: Análise de Rentabilidade e Risco

ENQUADRAMENTO

No mundo atual, o investimento coletivo tem tido um grande desenvolvimento, tornando-se hoje uma das maiores fontes de captação de recursos através da desintermediação financeira.
A maior parte dos recursos do investimento coletivo é feita através do sistema bancário, onde os profissionais da banca necessitam de uma formação especializada e atualizada, para assessorarem devidamente os seus clientes dos diversos tipos de fundos que comercializam, além de técnicas que minimizem o risco de investimento tendo em conta os vários segmentos de mercado para os quais foram desenhados.
Para o cumprimento destes objetivos é essencial um conhecimento sólido deste tipo de produtos, tendo em conta a abordagem à rentabilidade e ao risco, à luz das novas regras de comercialização dos produtos financeiros impostas pela DMIF.

 

OBJECTIVOS:

  • Caraterizar os vários tipos de Fundos de Investimento tendo em conta a natureza dos investimentos e formas de remuneração e variabilidade do capital;
  • Dar a conhecer os novos Fundos de Investimento;
  • Definir o conceito de rentabilidade e risco nestes veículos de investimento;
  • Conhecer as diversas medidas de avaliação de performance deste tipo de ativos financeiros;
  • Utilizar técnicas de investimento neste tipo de produtos, procurando otimizar a rentabilidade e o risco.

 

DESTINATÁRIOS:

Assistentes e Gestores de Clientes Particulares ou Empresas, que diariamente comercializam este tipo de produtos.

 

PROGRAMA:

1. Organismos de Investimento Coletivo

2. Papel da Sociedade de Gestão e Banco Depositário

3. Tipos de Fundos de Investimento
3.1 Variabilidade do Capital
3.2 Âmbito Geográfico
3.3 Natureza dos Investimentos
3.4 Forma de Remuneração

4. Fundos de Investimento Alternativo (FIA)

5. Exchange Traded Funds (ETF’s)

6. Rentabilidade dos Fundos de Investimento

7. Medidas de Avaliação do Risco
7.1 Desvio Padrão
7.2 Beta
7.3 R2
7.4 Escalões de Risco dos Fundos Nacionais

8. Medidas de Avaliação de Performance
8.1 Rácio de Sharpe
8.2 Rácio de Treynor
8.3 Alpha de Jensen
8.4 Tracking Error
8.5 Information Ratio

9. Sistemas de Investimento em Fundos de Investimento
9.1 DCA
9.2 Value Averaging

INSCRIÇÕES: O número de inscrições é limitado, pelo que serão aceites por ordem de chegada. A realização deste workshop fica dependente do número de inscrições e da respetiva confirmação pelo IFB.