T. +351. 217916200Bolsa FormadoresSite APB

IFB-Mercados Financeiros

Contacto

Teresa Corales
Telefone
217916278
E-mail
t.corales@ifb.pt
QR Code

Data

22 Out 2018 - 23 Out 2018

Horário

9:00 - 16:00

Metodologias

Presencial

Análise de Investimentos e Gestão de carteiras

ENQUADRAMENTO

Neste Curso pretendemos caracterizar os modelos de gestão de riscos contingenciais, bem como os principais modelos de gestão de activos. Iremos, ainda, analisar e determinar o impacto dos principais riscos envolvidos na gestão de activos nas diversas vertentes, definir e caracterizar alguns modelos de gestão de carteiras, criar uma carteira óptima e avaliar o desempenho das carteiras.

 

DESTINATÁRIOS

Técnicos bancários, gestores de clientes, gestores de carteiras e gerências.

PROGRAMA

1. Abordagem na Avaliação de Investimentos
1.1. Análise Macro-Económica
1.2. Indicadores de Tendência
1.3. Ciclos Económicos
1.4. Indicadores de Conjuntura


2. Tipos de Gestão de Carteiras

2.1. Gestão Activa versus Passiva


3. Análise de Carteiras

3.1. Teoria de Portfólios (I). O Retorno Médio Esperado (Probabilidades). Medidas de Dispersão:
Medianas, Variância e Desvio-Padrão.
Características Genéricas de Portfólios: Retornos Esperados, Variância, Covariância, Coeficiente de Correlação
3.2. Teoria de Portfólios(II). Combinações de Dois Activos de Risco:
A Forma da Curva de Possibilidades de Alocação, com Vários Exemplos.
(Perfeita correlação positiva, negativa, sem correlação)
3.3. A Fronteira Eficiente. Simplificar o Processo de Selecção de Carteiras. O Modelo de Mercado.
Estimar Betas. Gestão de Carteiras: A Estrutura de Correlações de Retornos Esperados.
Modelo Single-Index.
Modelos Multi-Index.
Técnicas para Obter a Fronteira Eficiente.
Outros Modelos de Selecção de Carteiras


4. Avaliação do Processo de Investimento

4.1. Avaliação de Desempenho das Carteiras.
Técnicas de Avaliação de Carteiras, Fundos de Investimento, Benchmarks, Medidas de Rendibilidade e Risco

DURAÇÃO: 14 horas

METODOLOGIA: Presencial

ÁREA TEMÁTICA: MERCADOS FINANCEIROS